Money Management Teil II und neues vom System

Nacher werden wir uns weiter dem MM widmen, starten aber aus gegebenem Anlass mit einigen Informationen über die Handelssysteme auf den Testkonten.

Am 19.05.2010 wurde eine Shortposition im Währungspaar GBP/CHF Nachts durch einen Fehltick im Metatrader zu einem völlig unrealistischem Kurs mit deutlichem Verlust ausgestoppt (abgerechnet wurde ich zu 1,6746, der ersichtliche Höchstkurs lag allerdings nur bei 1,6656). Besonders bemerkenswert war dabei, dass der Fehltick sowohl in dem Live als auch allen von mir geschalteten Demokonten aufgetreten ist. Nach Prüfung des Vorganges kontaktierte ich natürlich umgehend einen der freundlichen Mitarbeiter von Hanseatic um mein Anliegen zu schildern. Ebenso schnell wir vorher freundlich erhielt ich auch noch am gleichen Tag eine Berichtigung für den getätigten Trade. Da im Verlauf des fehlerhaften Trades eigentlich sogar der Take Profit erreicht worden wäre, erfolgte die Gutschrift zu dem für mich besten möglichen Kurs. Somit erklärt sich auch der in der Tradeübersicht erkennbare Posten  „Erstattung für Order 76720“ über EUR 247,64. 

Was bedeutet das für uns ?

Zu einen können Fehler immer mal vorkommen, gleich ob bei Mensch oder Maschine, wichtig ist wenn es dazu kommt was man daraus machen kann. Achten Sie also bei Ihrem Broker auch darauf wie Fehler und/oder Unstimmigkeiten behandelt werden. Testen Sie Ihren Broker vielleicht auch einmal ohne das akut etwas ansteht nur um dort ein Gespür zu bekommen was Sie zu erwarten haben. (jetzt bekomme ich von Hanseatic bestimmt haue^^). Was bringen Sie theoretische super Spreads bei Fehlticks oder anderen Problemen mit einem „LMA“ Support ?

Da der eigentlich nicht entstandene Verlust in Höhe von 187,48 als Trade ausgewiesen wird, die Erstattung in Höhe von 247,64 durch die Software allerdings als Einzahlung gewertet wird und - somit nicht in der Statistik der Trades erscheint - wird mir zum anderen aber leider zukünftig eine komplett automatisierte Auswertung unmöglich sein.

Zu den Handelssystemen selbst:

Das Haupthandelssystem geht mir – freundlich gesagt – derzeit ziemlich auf den Keks. Zwar war die letzte sehr grobe Differenz zwischen Demo und Live bereits am 13.05 und ist somit schon über 2 Wochen her (je 13.05.2010 um 0.29 Uhr Demo USD/CAD 10,89 EUR Verlust, Live 115,37 EUR Verlust, vermutliches Spreadproblem da der EA außerhalb des initialen Stop und Take Profit nur aktiv wird wenn dieser in einem bestimmten Bereich ist), allerdings ist die Performance auch so für mich alles andere als zufriedenstellend. Beim Livekonto sind wir – mit berücksichtigter Abgeltungsteuer und inklusive dem EUR/USD Zweitsystem - so gerade eben bei +/- 0. Ohne Zweitsystem wären wir sogar im Minus…und das bei dem mit diesem System gegebenen Risiko innerhalb von gut 4 Monaten ?

Nö !

Da kommt man sich vor wie der Hamster im Laufrad…man rennt und rennt und rennt, und kommt trotzdem nicht vorwärts.

Hinzu kommt, dass dieses System statistisch seine beste Performance von Herbst bis ins Frühjahr hinein hat, da werde ich mir die kommende Monate mit eben diesem System nicht antun (auch bei den Währungen gibt es durchaus beachtenswerte saisonale Muster, auf der Seite http://www.seasonalcharts.de/ sind diese z.B. sehr gut aufbereitet).

Somit wird sich dieser EA jetzt aus dem Livebetrieb verabschieden, auf einen nicht öffentlichen Demokonto weiterlaufen und dann vielleicht im Herbst wieder auf dem Echtkonto aktiviert.

Kommen wir zum Kandidat Nummer zwei, dem EUR/USD „Händler“. Dieses System hat am 24.05.2010 nun endlich seinen ersten Verlustrade generiert…man, was habe ich auf diesen Augenblick gewartet!

Bevor Sie jetzt aber denken „Ui, jetzt spinnt er wirklich“ hier die Erklärung:

  Der EA ist mit einer Handelsgröße von 0,1 Lot je Trade gestartet. Diese Positionsgröße wollte ich im nächsten Schritt auf 0,2 Lot je Trade erhöhen, allerdings erst nachdem das System einige Tage läuft und vor allem der erste Verlust aufgetreten und auch wieder ausgeglichen wurde. Bei diesem Handelssystem gibt es im Verlustfall eine Besonderheit von der ich im Regelfall auch deutlichlist abrate. Geht der Trade „in die Hose“ wird eine grundsätzliche Martingale (deaktivierbare) Technik tätig und verdoppelt die Positionsgröße solange bis der entstandene Verlust wieder ausgeglichen ist. Was Martingale Techniken sind und warum an besser die Finger davon lassen sollte habe ich im heutigen Teil des Money Management erklärt. Der Entwickler des EA sagt natürlich: „Mein System hat eine so hohe Trefferquote, das funktioniert selbst Martingal“….nun wir werden sehen wie es sich weiterentwickelt. Wie Ihnen bestimmt auffällt  halte ich nicht viel von dieser Technik (was mich von einem offenen Test aber nicht abhält^^), womit wir jetzt auch schon beim heutigen Abschnitt zum Money Management angekommen wären:

Martingale MM Techniken:

Die Gemeinsamkeit aller Martingalen Techniken ist die Vergrößerung der Positionsgröße nachdem ein  Verlust aufgetreten ist. Der Risikoanteil bei abnehmenden Kapital erhöht sich also dementsprechend.

Die wohl bekannteste Variante ist die Verdoppelung der Positionsgröße nach einen Verlustfall. Besonders beim Roulette wird diese gerne - fälschlicherweise - von Anfängern angewandt. Die Idee dieser Spieler ist immer auf eine Farbe zu setzen und bei Verlust eben die Position solange zu verdoppeln bis man wieder einen Gewinn gemacht hat. Oftmals glaubt der Spieler dass die Wahrscheinlichkeit steigt umso öfter ein Verlust zu Tage kommt und eben genau hier liegt auch der Fehler im System. Hat man eine 50 %ige Chance (bzw. durch die null liegt die Chance sogar unter 50 %) so bleibt die Chance bei jedem Wurf auf derselben Höhe…die Kugel interessiert es doch nicht wo sie vorher gefallen ist…neues Spiel, neues Glück. In diesem Rahmen sind auch ohne weiteres Serien möglich bei denen 15mal die gleiche Farbe kommt. Starten Sie jetzt nur mit 10  Euro, so müssen Sie beim 15ten Versuch bereits163.840,00 EUR aufwenden nur um die 10 Euro Euro wieder zurückzugewinnen. Jetzt stellen Sie sich das ganze mal mit Wertpapieren vor und hängen entsprechend nochmal einige Nullen hinten dran.

Ein sehr bekanntes Beispiel das diese Strategie nicht auf Dauer funktionieren kann ist auch ein Herr Namens Nicholas „Nick“ Leeson. Unter anderem durch das nutzen martingaler Strategien hatte Herr Leeson es in seiner Position als dortiger Chefhändler geschafft die damals älteste Investmentbank Großbritanniens, die Barings Bank, 1995 in den Ruin zu stürzen (ja, in den 90ern durften Banken auch noch in die Pleite gehen^^).

Weitere bekannte Unterarten der Martingalen Strategien sind:
-das Fitzroy-System / die Fitzroy-Progression (in verschiedenen Varianten)
-Progression d‘Alembert
- Montante Hollandaise, Annulation Hollandaise oder Hollandaise

Diese Ansätze unterscheiden sich hauptsächlich nur durch die Höhe und den Zeitpunkt der Positionsgrößenveränderung im Gewinn und Verlustfall. Allen gemein ist das - auch wenn das System eine gewisse Zeit durchaus Ertragreich funktionieren kann - sie auf lange Sicht zwangsweise zum scheitern verurteilt sind und Ihr Konto erheblich darunter leiden wird. Dies ist auch mathematisch bewiesen, bei tieferem Interesse empfehle ich Ihnen dazu Google;)

Deswegen sollten Sie sich zu diesen Ansätzen vor allem eines merken…Finger weg!

  Zum Ende des Beitrages noch ein Hinweis in eigener Sache. Frei nach dem Motto „Wenn die Sonne nicht zum Klinke kommen will, muss der Klinke halt zur Sonne kommen“ habe ich gestern Abend kurzfristig einen Flug auf in die Sonne gebucht. In gut 6 sechs Stunden geht es bereits los und ich bin circa 14 Tage unterwegs.

Da ich solche Handelssysteme wie die hier im Test eine so lange Zeit nicht unbeaufsichtigt laufen lassen möchte, habe ich die entsprechenden Metatrader Instanzen beendet. Sollte ich vor Ort über eine vernünftige Internetleitung „stolpern“ würde ich diese entsprechend wieder starten (kann theoretisch von überall auf unserer lustigen bunten Kugel auf meine Server zugreifen). Gibt es allerdings kein Internet wird es die nächsten zwei Wochen auch keine Trades auf den Testkonten geben.

Dafür bitte ich um Verständnis und wünsche Ihnen bis zum nächsten Beitrag eine schöne Zeit;)

Klinke