Backtestdaten…aber richtig !

Im heutigen Beitrag werde ich Ihnen – wie in einem vorherigen Beitrag angekündigt – darlegen wie Sie möglichst „saubere“ Backtestdaten in den Metatrader bekommen und was dabei sonst noch zu beachten ist.

Sämtlich historischen Daten, gleich welchen Broker Sie nutzen, erhalten Sie von der Firma Metaquotes. Entsprechend können Sie diese Anleitung also für jeden Broker nutzen der mit dem Metatrader arbeitet.

Zur Durchführung von Backtests, besonders bei häufiger Nutzung, empfiehlt es sich eine eigene (Demo)Version des Metatraders zu installieren. Da die Software für Backtests jeweils den letzten aktuellen Spread nutzt - und somit sehr unterschiedliche Ergebnisse in den Tests des gleichen Expert Advisors entstehen können - , haben Sie die Option Ihre Onlineverbindung zum Broker/Konto zu kappen und so die Spreads beliebig „einzufrieren“. Im folgenden zeige ich Ihnen wie Sie das umsetzen können.

Im Metatrader unten rechts können Sie Ihren Verbindungsstatus erkennen:

Um die folgende Ansicht zu erhalten klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Verbindungsstatus:

Dort bitte - ebenfalls mit Links – auf „Login“. Nun noch das das Passwort entfernen und die Option „Einloggen“ wählen.

C’est voila, der Spread ist eingefroren.

Um sich wieder zu verbinden wiederholen Sie einfach den gesamten Vorgang (dann natürlich ohne das Kennwort zu löschen^^) oder starten die Software neu. Allerdings würde ich das einloggen - um die Daten sauber zu halten - nur zur Aktualisierung der Daten durchführen...aber jeder wie er mag;)

Bevor Sie den Metatrader trennen ist es natürlich erforderlich die benötigten Backtestdaten bereits in das Programm integriert zu haben. Für eine saubere Lösung – da bestehende Kursdaten im Laufe der Zeit leider öfters Schaden leiden – löschen wir zuerst alle bis jetzt gespeicherten Kursdaten. Dafür schließen Sie bitte alle Chartfenster im Metatrader und anschließend den Metatrader selbst. Starten Sie jetzt bitte Ihren Windows Explorer (oder sonstigen Dateimanager) und navigieren im Installationsverzeichnis des Metatraders in den Ordner „history“. Im rechten Fenster können Sie nun verschiedene Ordner erkennen (bis auf „downloads“ werden die Namen der einzelnen Ordner je nach Broker hier unterschiedlich sein, der Inhalt ist aber der gleiche):

Als nächstes öffnen Sie bitte den Ordner „downloads“ und löschen alle Ordner der Währungspaare bei denen Sie Backtests durchführen möchten.

Danach öffnen Sie bitte nach und nach auch die anderen Ordner die Sie unter „history“ finden und löschen dort alle Dateien bei den zu testenden Währungspaaren (im Bild als Beispiel EUR/GBP).

Schließen Sie anschließend Ihren Dateimanager/Explorer, starten wieder den Metatrader um dort zuerst über den Menüpunkt „Extra“ und dann „Optionen“, den Reiter „Diagramme“ aufzurufen.

Die beiden ersichtlichen Felder „Balken Max. in Historie“, als auch „Balken Max. im Chart“ füllen Sie bitte komplett mit Neunen aus. Nach Bestätigung über „OK“ setzt die Software dann die für Sie maximal mögliche Zahl von 2147483647 (…falls Sie diese anstatt 999etc. lieber selbst eintragen möchten^^).

Öffnen Sie nun den Chart des ersten Währungspaares das Sie für den Backtest nutzen möchten. Nun ist es wichtig, dass Sie die Daten von alle Zeitebenen nacheinander über die Toolbar oben laden.

Warten Sie bitte unbedingt bis alle Daten des jeweiligen Zeitfensters geladen wurden, da Metatrader auf diese Weise die notwendige Datenstruktur in Ihren Verzeichnissen anlegt.
Für die notwendigen historischen Daten wählen Sie bitte erneut zuerst den Menüpunkt „Extras“, dann allerdings die Option  „Vollständige Historie“. In dem sich öffnenden Fenster steuern Sie bitte mit einem Klick den Oberordner des gewünschten Währungspaares im linken Bereich aus und betätigen anschließend den Button „Download“. Den erscheinenden Warnhinweis können Sie bedenkenlos bestätigen, die Software weißt Sie nur darauf hin, dass die historischen Daten von Metaquotes und nicht von Ihrem Broker stammen.

Nach erfolgtem Download der Kurse klicken Sie bitte erneut - diesmal doppelt – auf den Oberordner des entsprechenden Währungspaares. Die erscheinenden Unterpunkte sind die im Metatrader vorhandenen Zeiteinheiten. Durch einen Doppelklick werden die Felder gefüllt. Beginnen Sie bitte mit dem kleinsten Zeitfenster (1 Minute (1M)) und arbeiten so aufwärts weiter bis alle Zeitebenen Daten enthalten.

Nötigenfalls wiederholen Sie diese Schritte für alle Werte bei denen Sie einen Backtest durchführen wollen. Fertig…das Backtesten kann beginnen: )

Auf diese Weise sollten Sie bei der Simulation die 90% Modellierungsqualität – den entsprechenden EA vorausgesetzt - erreichen. Mehr ist mit dem Metatrader nicht ohne weiteres möglich da - wie bereits in einem vorherigen Beitrag erwähnt - die kleinste Zeiteinheit die der Metatrader in den historischen Daten kennt eine einzelne Minute ist. Aus diesen Daten werden über einen internen Algorithmus mit dem Volumen Tickdaten emuliert. Entsprechend handelt es sich bei diesen Daten also nicht um die Realität sondern nur über eine Annäherung an diese.

Über einen „Trick“ ist es mit Fremddaten und einigen Änderungen am Metatrader aber möglich auch mit komplett echten nicht simulierten Tickdaten im Backtest zu arbeiten. Der Aufwand ist nochmal deutlich größer, die daraus gewonnenen Erkenntnisse aufgrund der echten Daten aber natürlich auch viel realistischer. Auf diese Weise können Sie im Idealfall eine Modellierungsqualität von bis zu 99% erreichen. Da aufgrund der Komplexität im Vergleich zur „normalen“ Lösung der Rahmen dieses einzelnen Beitrages deutlich gesprengt würde, vielleicht in einem späteren Beitrag mehr dazu; )

Bis zum nächsten mal

Klinke