Los geht's: Wie teste ich den EA und warum? Und überhaupt?

Herzlich Willkommen zu meiner kleinen Beitragsreihe :)

Thema ist hier der zeitgleiche Test eines vollautomatischen Handelssystems für den Metatrader– im folgendem Expert Advisor oder EA betitelt – sowohl  auf einem Live- als auch auf einem Demokonto.

Damit ein jeder diesen Test nachvollziehen kann, haben Sie über das sogenannte „Inverstor Passwort“ jederzeit die Möglichkeit die Entwicklung Live nachzuvollziehen. Auf diese Weise möchte ich auch etwaige Aussagen wie „Das ist ja gar nicht echt“ von vorneherein vermeiden, denn nach dem Einloggen können sie gleich oben in der Leiste erkennen ob es sich um ein Demo- oder Livekonto (mal ganz abgesehen von der Kontonummer…) handelt.

Um sich in die Konten einzuloggen benötigen Sie den Metatrader, sollten Sie noch nicht über diesen verfügen haben Sie unter dem folgenden Link die Möglichkeit diesen herunterzuladen:

http://demo.mt4-mit-cfds.de/

Über die Kontonummer 11002006 und das Passwort „Hanse4All“ erhalten Sie Zugriff auf mein Demokonto. In das Livekonto gelangen Sie mit der Kontonummer 9000111 und dem gleichen Passwort „Hanse4All“.

Außerdem können Sie die ständig aktualisierten Statements/Kontoauszüge auch jederzeit über den folgenden Link erreichen:

Demo
Live

Was erwartet Sie hier außerdem ?

Natürlich werde ich hier nicht nur laufende Berichte einstellen, sondern im Groben auch die ungefähre Logik des EA zu verschiedenen Zeitpunkten anhand von Trades  - Gewinner und Verlierer -  erläutern (also was wird überhaupt gehandelt, wann passiert das, warum gerade dann usw). Ferner gibt es eine kurze Info warum ich das überhaupt veranstalte/was ich mir davon erwarte, wie lange dieser Test laufen soll, wie man den Metatrader überhaupt davon „überzeugt“ mit einem Expert Advisor selbstständig zu handeln, was dafür sinnvollerweise benötigt wird und noch vieles vieles mehr;)

Wieso das ganze ?

Expert Advisoren, die in einem Demokonto funktionieren, gibt es viele, sei es die ultimativ angepriesene Geldmaschine XY, die für nur 99,- EUR in wenigen Monaten hunderte Prozent erwirtschaftet haben soll oder auch eine Eigenentwicklung. Nach einem mehr oder weniger gründlichen Test (Backtest als auch Forward) auf einem Demokonto kommt der Tag an dem man sich entscheidet das System mit dem eigenen Geld in den Echtbetrieb zu schicken. Hier zeigt sich dann - zur Überraschung des Traders - oftmals eine völlig andere Performance als die obigen Tests vorher suggerierten. Besonders bei Scalpern, Systeme die versuchen von sehr kleinen Kursbewegungen im Kurztfristbereich zu profitieren, werden vorher für profitabel befundene EA plötzlich zu Maschinen die Ihr Geld verbrennen oder sogar ganze Konten auslöschen können (bitte tun Sie sich selbst den Gefallen und setzen ein Handelssystem niemals mit Ihrem echten Geld in Betrieb bevor Sie dieses auch vorher ausgiebig selbst getestet haben).

Selbstverständlich betrifft dies nicht alle EA, die Ergebnisse zwischen Demo- und Live können auch – fast – deckungsgleich sein, nur wissen kann man das vor dem Echtbetrieb nicht. Natürlich kann man bei vielen Systemen mit ein wenig Erfahrung und/oder gesundem Menschenverstand schon vorher erkennen, dass diese im Livebetrieb niemals so dauerhaft funktionieren können (z.B. in der Regel bei martingalen EA die nach jedem Verlust einfach die Positionsgröße verdoppeln).

Diese Thematik soll uns an diesem Punkt aber auch nicht weiter interessieren.

Um zu verdeutlichen warum die Ergebnisse zwischen Live- und Demokonto mehr oder weniger deutlich abweichen können, ein ganz kurzer Blick „hinter der Kulissen“ eines Brokers:

Handeln Sie mit einem Demokonto bekommen Sie selbstredend sofort den Kurs, den die Plattform Ihnen anzeigt. Tätigen Sie den gleichen Trade aber mit dem Live Konto eines ECN oder STP Broker wird die Order über die Plattform erst zu den jeweiligen Liquidity Providern durchgeroutet und dann ausgeführt (sind es in der Regel mehrere Großbanken oder ECN-Netzwerke von denen dann der beste Kurs für Ihren Trade gesucht wird). Ist Ihr Broker ein Market Maker muss dieser – so er nicht gegen seine eigenen Kunden handelt - ggf. sogar vorher noch einen Hedge gegen Ihre Position aufbauen. Selbstverständlich läuft so etwas heutzutage alles vollautomatisch mit einer rasenden Geschwindigkeit im Hintergrund ab, allerdings kann diese Zeit ausreichen um den Kurs bis zur Ausführung (je mehr Volatilität je mehr Abweichung) um den ein oder anderen Pip zu verändern. Aus diesem Grund sind auch besonders bei Scalpern - die ja mit einer sehr geringen Pipspanne arbeiten – oftmals erhebliche Unterschiede zwischen Demotest und Livebetrieb.


Erste Worte zum Handelssystem:

Unser Kandidat ist in diesem Fall ein käuflicher Expert Advisor der preislich eher im unteren Mittelfeld angesiedelt ist. Im erweiterten Sinn handelt es sich hierbei auch um einen Scalper der versucht kleine Kursgewinne bei vier Währungspaaren aus dem Markt herauszuschneiden. Allerdings macht er dies im Regelfall nicht auf Sekunden- oder Minutenbasis, sondern mit entsprechend kleinerer Tradeanzahl zu Zeiten geringerer Volatilität im Stundenbereich. Folglich handelt das System in den Nachtstunden - der sogenannten Asia-Session - wenn die meisten von uns friedlich schlafen oder zumindest nicht aktiv handeln (sowie z.B. der größte für Bewegung sorgende Handelsplatz London auch).

Theoretisch doch ein Traum vieler angehender Trader, Sie schlafen und Ihr Computer bezahlt Sie noch dafür;)          

Um mich vor einem EA zu schützen der im Livebetrieb eventuell meinem Konto ernsthaften Schaden zufügt, habe ich das Risiko/ den zulässigen Verlust in der ersten Phase des Tests auf die kleinstmögliche meins Erachtens noch sinnvolle Stufe reduziert. Dies betrifft im Umkehrschluss somit natürlich auch die Gewinne. Sollte sich das Kapital nun wie gewünscht entwickeln und der EA zuverlässig arbeiten, werde ich die Positionen/den zulässigen Verlust im Laufe der Zeit Schritt für Schritt bis zu meiner maximalen Risikotoleranz erhöhen.

Den Namen des EA verrate ich vorerst absichtlich nicht, sollten Sie Ihn aber „wiedererkennen“ warne ich Sie, da ich die originalen Einstellungen teils leicht verändert habe (und mir auch jederzeit weitere Änderungen vorbehalte), ausdrücklich vor dem unbedachten Einsatz.

Wie kam es zu diesem Test?

Nach dem Kauf des obigen EA, ausgiebigem Testen und einigen Einstellungen, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dem Handelssystem auf einem eigens dafür eingerichtetem Konto eine Chance zu geben. Um einen direkten Vergleich zwischen dem Betrieb von Demo- und Livekonto zu gewährleisten, sollte das Demokonto zeitgleich mit identischer Einlage starten. Ferner sollte hierfür -  um eventuelle unerwünschte Einflüsse bestmöglich zu vermeiden - ein virtueller Server angemietet werden auf dem auch nur diese beiden Instanzen des Metatraders zum Einsatz kommen.

Nun ist es so, dass ich den netten Damen und Herren vom Hanseatic Brokerhouse des öfteren mal „völlig unmotiviert auf den Keks gehe“^^. In diesem Rahmen erzählte ich Christine  - die zu diesem Zeitpunkt unter anderem schon voll mit dem Aufbau der Internetseite beschäftigt war - von meinem Vorhaben. Christine ihrerseits war sofort Feuer und Flamme für diese Idee und bat mir an diesen Test doch öffentlich auf der Seite von www.ichliebetraden.de durchzuführen. So, here we are;)

Anmerkung dazu:

Die Absprache erfolgte bereits im Januar, am 01.02.2010 erfolgte dann der Start der beiden Konten unter den oben genannten Voraussetzungen.  So haben Sie jetzt schon die Möglichkeit auf die Trades von gut einem Monat zurückzublicken, sich eine erste Meinung zu bilden und sich nicht nur mit meinem trockenen „BlaBla“ aus diesem Beitrag rumzuärgern;) Außerdem konnte ich so bereits im Vorfeld eventuell auftretende Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Last not least, hatte ich auch einfach mehr keine Lust mehr zu warten und meine Füße stillzuhalten, denn….ich liebe traden!